Beste Zeit für Bitcoin-Käufe? CoinGecko verweist auf US-Feiertage
Eine neue Studie von CoinGecko zeigt, dass der Kauf von Bitcoin an US-Feiertagen historisch gesehen deutlich stärkere kurzfristige Renditen erzielt hat als an regulären Handelstagen.
Die Analyse untersuchte die zukünftigen Renditen von Bitcoin an verschiedenen Kalendertagen zwischen dem 1. Mai 2013 und dem 8. Mai 2026, wobei der Fokus auf eintägigen Kursgewinnen nach dem Kauf lag.
Stärkste Kursgewinne am Folgetag
Laut den Daten erzielten US-Feiertage im Durchschnitt eine Bitcoin-Rendite von 0,77% am nächsten Tag, verglichen mit nur 0,19% an Nicht-Feiertagen. CoinGecko stellte fest, dass Feiertage in 11 der 14 untersuchten Kalenderjahre besser abschnitten als reguläre Tage. Unter den Wochentagen erzielten Montag und Mittwoch die höchsten durchschnittlichen Kursgewinne am Folgetag mit 0,38%, während Donnerstag der einzige Tag war, der eine negative durchschnittliche Rendite von 0,09% aufwies.
Der Bericht identifizierte Neujahr als den Feiertag mit der besten Performance für Bitcoin-Käufe, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2,01% am nächsten Tag über 13 Beobachtungen und einer Erfolgsquote von 84,6%, was bedeutet, dass Bitcoin an 11 von 13 Jahren am folgenden Tag stieg. Der Kolumbus-Tag wies die gleiche Erfolgsquote von 84,6% auf, bei einer durchschnittlichen Rendite von 1,70%, während Weihnachten einen durchschnittlichen Kursgewinn von 1,46% am nächsten Tag mit einer Erfolgsquote von 53,8% erzielte.
CoinGecko erklärte, dass das Muster am Neujahrstag auf den breiteren Januar-Effekt in den traditionellen Finanzmärkten hinweisen könnte, bei dem Investoren zu Beginn eines neuen Jahres frisches Kapital einsetzen. Die Studie fügte hinzu, dass Bitcoin auch von einer Verschiebung weg vom Dezember-Steuerverlustverkauf hin zu einer erneuten Positionierung im Januar profitieren könnte. Der Bericht stellte fest, dass der Bitcoin-Preis am 1. Januar zwischen $313 im Jahr 2015 und $93.507 im Jahr 2025 schwankte, doch das Muster der Kursgewinne am nächsten Tag blieb über den gesamten Zeitraum relativ konstant.
Allerdings führten nicht alle Feiertage zu positiven Ergebnissen. Der Martin Luther King Jr. Day verzeichnete die schwächste Performance mit einer durchschnittlichen negativen Rendite von 0,84% am nächsten Tag, was hauptsächlich auf einen Rückgang von 18,65% am 15. Januar 2018 während der frühen Phase des Krypto-Bärenmarktes zurückzuführen ist. Der Unabhängigkeitstag wies ebenfalls eine negative durchschnittliche Rendite von 0,26% auf. Der Veterans Day zeigte einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75%, aber CoinGecko warnte, dass diese Zahl durch einige ungewöhnlich große Kursgewinne verzerrt wurde, während die Erfolgsquote des Feiertags unter 50% blieb.
Die Studie fand auch kaum signifikante Unterschiede in der Bitcoin-Performance zwischen Wochentagen und Wochenenden. Wochentage erzielten eine durchschnittliche positive Rendite von 0,21% am nächsten Tag im Vergleich zu 0,22% an Wochenenden, was CoinGecko als statistisch unbedeutend bezeichnete, da Bitcoin rund um die Uhr gehandelt wird.
Über einen einjährigen Anlagezeitraum hatte der Kaufzeitpunkt kaum Einfluss auf die langfristigen Renditen, da die durchschnittlichen Jahresgewinne über alle Wochentage innerhalb einer engen Spanne von 2,4 Prozentpunkten blieben. CoinGecko fügte hinzu, dass Feiertagskäufe zwar auch leicht stärkere einjährige Renditen zeigten, der Effekt jedoch wahrscheinlich auf breitere Marktzyklen zurückzuführen ist und nicht auf einen anhaltenden feiertagsbedingten Trend.
Mehrere Belastungen treffen Bitcoin
Was die jüngste Kursentwicklung von Bitcoin betrifft, so wird die Kryptowährung derzeit wieder über $80.000 gehandelt, nachdem sie Anfang der Woche kurzzeitig unter dieses Niveau gefallen war. Marktexperten erklärten, dass der Rückgang durch mehrere gleichzeitige Belastungen des Marktes verursacht wurde. On-Chain-Daten zeigten, dass die Bitcoin-Abflüsse von Börsen vor dem Ausverkauf stark zurückgegangen waren, was mehr Coins auf Handelsplattformen ließ und das verfügbare Verkaufsangebot erhöhte.
Gleichzeitig bauten Derivatehändler aggressiv Short-Positionen auf, während die gehebelte Long-Exponierung hoch blieb. Sobald die Preise zu fallen begannen, beschleunigte eine Welle von Long-Liquidationen die Abwärtsbewegung. Steigende Inflationssorgen nach neuen US-CPI- und PPI-Daten sowie umfangreiche Verkäufe durch Wale erhöhten den Druck auf den Markt weiter.
