Regulierungsbehörde erzwingt Vergleich: Two Sigma zahlt Millionen
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Einigung mit dem Hedge-Fonds Two Sigma über Versäumnisse in der Bewältigung bekannter Schwachstellen in ihren Investitionsmodellen erzielt. Im Rahmen der Untersuchung erstattete Two Sigma freiwillig 165 Millionen Dollar an betroffene Fonds und Konten zurück und stimmte zudem der Zahlung von 90 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Bußen zu.
Bereits im März 2019 hatten Mitarbeiter von Two Sigma Schwachstellen in bestimmten Investitionsmodellen identifiziert, die potenziell negative Auswirkungen auf die Renditen der Kunden haben könten. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Hedge-Fonds diese Probleme erst im August 2023 anging.
Während dieser Zeit versäumte es Two Sigma, schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Behebung dieser Schwächen zu etablieren und änderte unbefugt mehr als ein Dutzend Modelle. Diese Anpassungen hätten zu Investitionsentscheidungen geführt, die im Interesse der Klienten anders hätten ausfallen können.
„Nach der proaktiven Meldung dieser Angelegenheit im Jahr 2023 und der umgehenden Schadensbegrenzung für betroffene Kunden sind wir froh, die Angelegenheit mit der SEC beigelegt zu haben“, kommentierte ein Sprecher des in großem Umfang agierenden Hedge-Fonds, der Vermögenswerte von 60 Milliarden Dollar verwaltet.
Two Sigma betonte zudem seinen Einsatz für höchste Integrität und versprach, eine Vielzahl von Verbesserungen bei den eigenen operativen Richtlinien, Verfahren und dem Aufsichtswesen vorgenommen zu haben.
