Hintergrund: Stresstests
Frankfurt/Main (dpa) - Bei den sogenannten Stresstests der europäischen Aufsichtsbehörde CEBS geht es darum herauszufinden, wie Banken auf bestimmte negative Entwicklungen reagieren.
Die Finanzkrise hatte gezeigt, dass viele Institute nicht genug Eigenkapital vorhielten, um drohende Kreditausfälle zu stemmen. Um zu verhindern, dass sich dies wiederholt, wollen die Aufsichtsbehörden nun in einem europaweit einheitlichen Verfahren überprüfen, wie sich die Kapitalausstattung der Banken unter bestimmten Bedingungen entwickelt.
Insgesamt werden 91 Banken untersucht, darunter 14 aus Deutschland. Diese Institute bilden, gemessen an der Bilanzsumme, etwa 50 Prozent der deutschen Bankenbranche ab.
Der aktuellen Untersuchung liegen zwei Annahmen zugrunde. Zum einen soll die Widerstandskraft der Banken geprüft werden, wenn die gesamtwirtschaftliche Entwicklung drei Prozentpunkte von der Prognose der EU-Kommission für die nächsten zwei Jahre abweicht. Das ist ein Wachstum von einem Prozent in diesem und 1,7 Prozent im kommenden Jahr. Ausgegangen wird also von einer erneuten Rezession. Zweitens soll die Auswirkung bei Staatsanleihen überprüft werden, wenn deren Kurse unerwartet purzeln - wie zuletzt im Frühjahr bei einigen südeuropäischen Staaten, nur noch extremer.
Die Banken mussten anhand der Kriterien selbst überprüfen, wie sich ihre Bilanzen unter diesen Bedingungen verhalten. Vor gut einer Woche gaben sie ihre Berechnungen an die Aufsichtsbehörden weiter.
Neu ist die Idee von Stresstests nicht. Die größeren Banken untersuchen regelmäßig, wie sich Risikopositionen unter bestimmten Annahmen verändern. Weniger häufig sind abgestimmte, länderübergreifende Tests.
