Manipulative Machenschaften bei Two Sigma: Ehemaliger Forscher unter Anklage
In einem aufsehenerregenden Fall von finanziellem Fehlverhalten hat das US-Justizministerium einen ehemaligen quantitativen Forscher von Two Sigma Investments wegen Betrugs angeklagt. Jian Wu, ein 34-jähriger chinesischer Staatsbürger, der in New York lebte, soll die algorithmischen Modelle des großen Hedgefonds manipuliert haben, um sich selbst einen Gewinn von 23,5 Millionen Dollar zu verschaffen.
Diese Machenschaften führten zu einem Schaden von 165 Millionen Dollar für die Kunden des Unternehmens. Wu sieht sich nun mehrfachen Anklagen wegen Drahtbetrugs, Wertpapierbetrugs und Geldwäsche gegenüber, wie die Justizbehörden mitteilten.
Zudem erheben die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die Securities and Exchange Commission (SEC), Zivilanklagen gegen ihn. Die Ermittler bezeichneten Wu als flüchtig, und es konnte bislang kein Anwalt für ihn benannt werden. Two Sigma, das Wu im Jahr 2024 nach sechsjähriger Unternehmenszugehörigkeit entließ und den Kunden die Verluste erstattete, lehnte einen Kommentar ab.
'Wus Arbeitgeber vertraute darauf, dass er integer handelt', erklärte der US-Staatsanwalt Jay Clayton. 'Doch stattdessen nutzte Wu seine technischen Fähigkeiten, um sein Unternehmen um Millionen zu betrügen.' Two Sigma, 2001 gegründet und mit einem verwalteten Vermögen von über 60 Milliarden Dollar, verwendet komplexe Investmentmodelle, um Daten zu verarbeiten und Prognosen für Investitionen zu erstellen.
Wu soll insgesamt 14 Modelle entwickelt oder mitentwickelt haben, die die Anforderungen von Two Sigma umgingen. Diese sahen vor, dass neue Modelle einzigartige und komplementäre Vorhersagen zu bestehenden Modellen liefern. Als Two Sigma Wus Modelle vermehrt einsetzte, glaubte das Unternehmen fälschlicherweise an die Differenzierung der Vorhersagen, was zu einer Abweichung von den ursprünglich geplanten Strategien der Kunden führte.
Der Betrug begann 2023 aufzufliegen, als Mitarbeiter ungewöhnlich hohe Korrelationen zwischen Wus Modellen und anderen Modellen bemerkten und eine Untersuchung in Gang setzten. Wu unternahm daraufhin weitere unautorisierte Änderungen, um sein vorheriges Handeln zu vertuschen. Laut SEC wurden Wus Leistungszuschüsse von 8 Millionen Dollar für 2021 und 2022 storniert, die 17,8 Millionen Dollar an Barauszahlungen für diese Jahre jedoch nicht zurückgefordert.
