[Algorithm]Investment timing

[Snyke]

Echt lustig dass wir alle moeglichen Programmiersprachen als Praefix haben, aber keins fuer Algorithmen und abstrakte Diskussionen.

Anyhow, ich wollte mal fragen ob sich hier jemand mit algorithmic trading auskennt, also voll automatisiertes kaufen und verkaufen von Aktien.

Der Grund wieso ich frage is dass ich eine Investitionsmoeglichkeit hab' wo ich eine Aktie kaufen oder verkaufen kann, oder Gebuehren. Ich hab' die historischen Daten des Kursverlaufs der letzten 2 Jahre. Und jetzt moechte ich die Markt fluktuation ausnutzen um daraus zu profitieren.

Also alles in allem suche ich einen algorithmus der basierend auf den historischen Daten die Zeitpunkte zum kaufen/verkaufen findet.

Any idea?

 

[QuArK007]

[OFFTOPIC] Du suchst also eine automatische Maschine, die dein Geld möglichst effizient vernichtet? Dann kauf die Griechische Anleihen... da wirst du das Geld sicher schnell los[/OFFTOPIC]
Generell hab ich solche "Programme" noch nicht entdeckt. Vorallem die Vorhersage ist nahezu nicht möglich. Es gibt tausende Möglichkeiten wie ein Kurs sich weiter entwickeln kann, wobei die Entwicklung nicht von der Vergangenheit abhängt sondern von der Zukunft und von Nachrichten und darauf hat das Programm ja keinen Zugriff bzw. hat auch keine Bewertung dieser Aspekte.

Das einzige was so ein Programm wirklich zuverlässig kann ist zufällig eine Richtung errechnen, in der ein Kurs sich entwickeln wird.

Falls du dein Geld doch nicht vernichten möchtest ( ), dann such dir irgendwelche Insider in Firmen, die dir Infos weiter geben können (ja is nicht 100% legal), bevor diese an die Presse gehen. Alles andere ist Zufall und Erfahrung....

 

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so etwas gibt es! schau mal bei https://www.xtb.de/education/automated_trading_systems/

 

[flaschenkind]

(ja is nicht 100% legal)

Um genau zu sein, ist das Nutzen von Insider-Informationen sogar zu 100% illegal

 

[Snyke]

Oehm, dachte nicht dass ich damit soviel "interesse" wecke. Nein drauf gekommen bin ich eigentlich weil es eine sehr schoene Theorie giebt Linear Programming (CGAL anyone?) anzuwenden um optimale Portfolios mit maximiertem gewinn und minimierten Risiko giebt. Soll heissen es is recht einfach ein programm zu erstellen dass von den historischen Daten eine kombination aus Aktien erstellt die eine gewisse Marge erreichen und dabei das risiko durch fluktuation minimieren.

Wen's interessiert, ich hab' die relevanten Paper griffbereit ^^

Was ich wissen wollte ist ob und wie man das ganze auf eine einzige moegliche Aktie ummuenzen muss (also zwei optionen hat "kaufen" und "verkaufen").

Und ihr werdet lachen, algorithmic trading existiert und macht inzwischen gut 90% der Orders aus (London Stock Exchange).

Und nein ich will kein Geld verpulvern es geht um ein spielchen das Bots erlaubt