wegen der irischen Vorfahren
Furys Vorfahren kamen aus dem "fahrenden Volk“. Auf Twitter nennt er sich selbst "Gypsy King“, was so viel wie Zigeunerkönig bedeutet. Am 9. Dezember 2015 wurde bekannt, dass die Polizei von Manchester ein Ermittlungsverfahren wegen Homophobie gegen Fury eingeleitet hat.
Zu seinen entfernten Verwandten gehören die Bare-Knuckle-Boxer Uriah Burton und Bartley Gorman, die beide als "King of the Gypsies" gelten, daher Furys Spitzname "Gypsy King".