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das Tool, welches du ansprichst, ist beim Sql Server [Client Tools] mit bei und nennt sich Profiler. Beim Sql Server 2005 müsste es soweit ich weiß im Sql Server Management Studio mit integriert sein.
Viele Grüße,
Karsten
Edit:
Hab gerade zum Thema gegoogelt und bin beim Sql Server 2005 Express auf "SQL Trace" gestoßen. Vielleicht hilft dir das hier weiter, obwohl es ziemlich nach Handarbeit aussieht: https://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms191443.aspx
Ne gute Fährte scheint es zumindest zu sein =).